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Minimum-Varianz Strategie

Die Minimum-Varianz Anlagestrategie ist auf Stabilität durch Mischung von Anlageklassen ausgelegt. Neben der Mischung erfolgt pro Anlageklasse eine weitere Diversifizierung, damit das Depot gegen große Wertschwankungen stabil sein soll.

Umsetzung der Minimum-Varianz Strategie

  1. Die Minimum-Varianz Anlagestrategie ist langfristig ausgelegt.
  2. Es dürfen nur Wertpapiere in das Depot aufgenommen werden die in letzter Zeit eine geringe Volatilität besitzen und deren Kurse gestiegen sind.
    • Die Festlegung der Zeitspanne „in letzter Zeit“ liegt bei dem Anleger selbst.
    • Eine genaue Analyse der Volatilität der betreffenden Werte ist zwingend notwendig.
  3. Die ausgesuchten Wertpapiere sollten sich relativ unabhängig voneinander entwickeln, d.h. kein direkter wirtschaftlicher Zusammenhang (z.B. Automobilzulieferer und Automobilhersteller mit wirtschaftlichen Verträgen).
  4. Streuung des Anlagebetrages in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Zertifikate, Fonds, Anleihen, ETF, etc.).
  5. Anpassung der Wertpapiere im 1-3 Monatsrhythmus.
  6. Verfeinerung der Wertpapiere mittels anderer Strategien (z.B. Value oder Wachstum) möglich.
  7. Die Minimum-Varianz Strategie kann auf Indizes, Gesamtmärkte, Kontinente oder weltweit angewandt werden.

Die so definierte Minimum-Varianz Strategie basiert auf der Idee von US-Ökonom und Nobelpreisträger Harry M. Markowitz, bzw. dessen moderne Portfolio-Theorie.

Die Minimum-Varianz Anlagestrategie umsetzen

Interessenten der Minimum-Varianz Strategie können diese sowohl selbst umsetzen, als auch von Unternehmen z.B. durch den Kauf von ETF oder Zertifikaten übernehmen lassen. Dabei müssen die entstehenden Gebühren für die ETF und Zertifikaten mit berücksichtig werden.

Eine Gewähr auf sichere Kursgewinne gibt auch diese Strategie nicht.

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